Mitos dan Fakta Rasio Profit/Loss

49
mitos profit loss forex

Saat melakukan trading di pasar forex atau pasar lainnya, kita sering diberi tahu tentang strategi pengelolaan uang bersama yang mengharuskan agar keuntungan rata-rata lebih tinggi dari rata-rata kerugian per trading. Mudah untuk berasumsi bahwa nasihat umum semacam itu pasti benar. Namun, jika kita melihat lebih dalam hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelas bahwa gagasan “lama,” yang umum dipegang mungkin perlu disesuaikan.Rasio keuntungan / kerugian mengacu pada ukuran laba rata-rata dibandingkan dengan rata-rata kerugian per trading. Misalnya, jika keuntungan yang Anda harapkan adalah USD 900 dan kerugian yang Anda harapkan adalah USD 300 untuk trading tertentu, rasio keuntungan / kerugian Anda adalah 3: 1 – yaitu USD 900 dibagi dengan USD 300.

Banyak buku trading dan “guru” menganjurkan rasio keuntungan / kerugian minimal 2: 1 atau 3: 1, yang berarti bahwa untuk setiap USD 200 atau USD 300 yang Anda lakukan per trading, potensi kerugian Anda harus dibatasi sebesar USD 100.Sepintas lalu, kebanyakan orang akan setuju dengan rekomendasi ini. Lagi pula, seandainya tidak ada potensi kerugian yang dijaga sekecil mungkin dan potensi keuntungan bisa sebesar mungkin? Jawabannya adalah, tidak selalu. Sebenarnya, saran umum ini bisa menyesatkan, dan dapat menyebabkan kerugian bagi akun trading Anda.

Saran untuk memiliki rasio keuntungan / kerugian minimal 2: 1 atau 3: 1 per transaksi terlalu menyederhanakan karena tidak memperhitungkan kenyataan praktis dari pasar forex (atau pasar lainnya), gaya trading individu dan rata-rata profitabilitas individu per trading (APPT), yang juga disebut sebagai statistik harapan.Profitabilitas rata-rata per perdagangan (APPT) pada dasarnya mengacu pada jumlah rata-rata yang dapat Anda harapkan untuk menang atau kalah dalam trading. Kebanyakan orang begitu terfokus pada menyeimbangkan rasio keuntungan / kerugian mereka atau pada ketepatan pendekatan trading mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada gambaran yang lebih besardimana: Kinerja trading Anda sangat bergantung pada APPT Anda.

Ini adalah rumus untuk profitabilitas rata-rata per trading:
Profitabilitas Rata-rata Per Trading = (Probabilitas Win x Rata-rata Menang) – (Probabilitas Rugi Rugi Rugi)

Mari jelajahi APPT dari skenario hipotetis berikut ini:

Skenario A:
Katakanlah bahwa dari 10 trading yang Anda jalani, Anda mendapatkan keuntungan dari tiga dari mereka dan Anda menyadari adanya kerugian pada tujuh tahun. Probabilitas kemenangan Anda adalah 30%, atau 0,3, sementara probabilitas kerugian Anda adalah 70%, atau 0,7. Trading rata-rata Anda menghasilkan USD 600 dan kerugian rata-rata Anda adalah USD 300.

Dalam skenario ini, APPT adalah:
(0,3 x USD 600) – (0,7 x USD 300) = – USD 30

Seperti yang bisa Anda lihat, APPT adalah angka negatif, yang berarti bahwa untuk setiap trading yang Anda tempati, Anda kemungkinan akan kehilangan USD 30. Itu adalah proposisi yang kalah!Meskipun rasio keuntungan / kerugiannya adalah 2: 1, pendekatan trading ini menghasilkan trading yang menang hanya 30% dari waktu, yang meniadakan manfaat yang diharapkan memiliki rasio laba / rugi 2: 1.

Skenario B:
Sekarang mari kita jelajahi APPT dari pendekatan trading yang memiliki rasio keuntungan / kerugian 1: 3, namun memiliki lebih banyak trading menang daripada yang kalah. Katakanlah dari 10 trading yang Anda jalani, Anda menghasilkan keuntungan pada delapan dari mereka, dan Anda menyadari kerugian pada dua trading.

Inilah APPT:
(0,8 x USD 100) – (0,2 x USD 300) = USD 20

Dalam kasus ini, walaupun pendekatan trading ini memiliki rasio keuntungan / kerugian sebesar 1: 3, APPT positif, yang berarti Anda bias untung sepanjang waktu.

Saat melakukan trading di pasar forex, tidak ada satu pun cara pengelolaan uang atau pendekatan trading. Saran tradisional, seperti memastikan keuntungan Anda lebih dari kerugian Anda per trading mutlak, tidak memiliki nilai substansial dalam dunia trading sesungguhnya kecuali Anda memiliki probabilitas tinggi untuk mewujudkan trading yang menang. Yang penting adalah bahwa APPT Anda muncul positif dan keseluruhan keuntungan Anda lebih besar daripada kerugian keseluruhan Anda.